Между какими книгами происходят события Middle-earth: Shadow of Mordor?
Между никакими. Действия игры являются альтернативной версией событий в Средиземье.
И из каких книг можно узнать больше о мире А́рды?
Прочитай Сильмариллион. В нем описывается все что произошло с самого создания Арды.